Трейдинг

[rvg]

Ну в общем то, да.
Скучно. А так и мне можно пописать и вам пообщаться.

[rvg]

Золото Декабрь. бай-лимит 17643 стоп 17632

[Power]

Влад,почему не пишу цели.
Все просто,точку выхода определить очень сложно,конечно можно писать вот захожу с таким стопом и такой целью, но потом допустим до цели не дошли 3 тика,развернулись и

Тогда наша пишет "плохая сделка, убыточная".

Пытаться что-то менять в процессе и безсистемно - себе во вред

[rvg]

Тогда наша пишет "плохая сделка, убыточная".

Пытаться что-то менять в процессе и безсистемно - себе во вред

Не согласен. Потому что, система торговли не может быть жестким алгоритмом. Если это не межбиржевой или межрыночный арбитраж.

[Power]

Не согласен. Потому что, система торговли не может быть жестким алгоритмом. Если это не межбиржевой или межрыночный арбитраж.

Если ты цели не выставляешь заранее (от стопов, естественно, и от размеров позиции) - то у тебя ВСЯ математическая составляющая торговли рушится на глазах - ты не сможешь расчитывать свой risk:reward ratio, а значит - не можешь контролировать свои риски. Это - fail.

И дело тут не в системе торговли. Не жесткий алгоритм может быть только один - принятие решения по входу в позицию. По выходу можешь принимать решение - только когда уже достиг своих целей, ну или двигать стопы по мере продвижения сделки.

[rvg]

Вернее не так, система может быть алгоритмом если она пробойная. Если она отбойная,то какой там алгоритм? Там по идее только две вводные ,уровень входа и уровень стопа.
Ну вот к примеру зашел я в золото по 17643. По идее цель я вижу на 17723-17730
Но в реале досидеть до туда.

[Power]

Вернее не так, система может быть алгоритмом если она пробойная. Если она отбойная,то какой там алгоритм? Там по идее только две вводные ,уровень входа и уровень стопа.
Ну вот к примеру зашел я в золото по 17643. По идее цель я вижу на 17723-17730
Но в реале досидеть до туда.

Определяешь какой у тебя стоп и смотришь с какой вероятностью ты выигрываешь такие или подобные сделки. Оттуда и выбираешь цель нужный тебе risk:reward ratio и цель.

Если новичок - так лучше вообще иметь фиксированные цели и фиксированные стопы на начальном этапе, пока не соберется статистика (сделок 100 хотя бы) - а потом уже на основе ее будешь смотреть какие лучше стопы и какие цели использовать.

Скажем так - стоп у тебя 10 тиков. Таких сделок ты выигрываешь половину в среднем. Значит тебе нужна цель как минимум 15 тиков, чтобы хоть как-то сводить концы с концами за вычетом комиссий и слиппаджей, а лучше - 20. Смотришь каким процентом капитала ты рискуешь на 10 тиках + комиссионные и от этого выбираешь размер позиции.

[rvg]

Если ты цели не выставляешь заранее (от стопов, естественно, и от размеров позиции) - то у тебя ВСЯ математическая составляющая торговли рушится на глазах - ты не сможешь расчитывать свой risk:reward ratio, а значит - не можешь контролировать свои риски. Это - fail.

И дело тут не в системе торговли. Не жесткий алгоритм может быть только один - принятие решения по входу в позицию. По выходу можешь принимать решение - только когда уже достиг своих целей, ну или двигать стопы по мере продвижения сделки.

В теории вознаграждение к риску конечно важно,но еще важнее математическое ожидание.
У тебя может быть великолепное соотношение к риску-вознаграждению но ты будешь в минусе. Если мы говорим об одном и том же.
Ты имеешь в виду соотношение вознаграждения к риску? Если да, то ты конечно прав, но это идеальные условия. Гораздо важнее положительное математическое ожидание от серии сделок.
По я быстрее приму решение по выходу если пройдет необычный обьем на каком ни будь левеле, чем буду ждать цели,когда перед ней прошел этот обьем.

[Vladfx]

Ну в общем то, да.
Скучно. А так и мне можно пописать и вам пообщаться.

я так и думал. Так обычно и происходит. Ну тогда поболтаем

[Vladfx]

Не согласен. Потому что, система торговли не может быть жестким алгоритмом. Если это не межбиржевой или межрыночный арбитраж.

Я принципиально с этим утверждением согласен, т.к. рынок - это прежде всего психология. Но, что касается денег, то уже давно заметил, что должны быть четко определены цели, к которым идти. Если делаешь 30% сделок верно, но прибыль к убытку 3\1 то можешь очень долго болтаться в ноль. Обратное произойдет, если соотношение поменяется даже 2\1. Причем не важно, говорим ли мы о дискрешнл или систем торговле, деньги идут отдельно.
С другой стороны, также может быть запланировано где ты выходишь если рынок показывает обратное плану, тогда выходишь либо в ноль, либо с убытком, либо в плюсе. Но это философия, на практике для себя уже давно решил, что есть точка входа, есть запланированная цель (как правило, 2.5 к 1), и есть жесткий стоп, который не двигается пока нет точки переноса его в безубыток. И все. Очень обидно, когда выскочил, а оно все без тебя идет.

[Vladfx]

Напишу книгу по психологии торгов, когда это подкрепиться существенными суммами доходов. а потом это уже будет называться пэссив инкам

[Power]

В теории вознаграждение к риску конечно важно,но еще важнее математическое ожидание.

Я бы сказал, что они в равнозначной степени важности, ибо одно - определяет другое.

У тебя может быть великолепное соотношение к риску-вознаграждению но ты будешь в минусе. Если мы говорим об одном и том же.
Ты имеешь в виду соотношение вознаграждения к риску? Если да, то ты конечно прав, но это идеальные условия. Гораздо важнее положительное математическое ожидание от серии сделок.

Вот потому что ты каждый раз меняешь свое вознаграждение к риску, ты не сможешь понять какое у тебя на самом деле математическое ожидание.

По я быстрее приму решение по выходу если пройдет необычный обьем на каком ни будь левеле, чем буду ждать цели,когда перед ней прошел этот обьем.

Ну пройдет объем, и что дальше? Может быть ты еще быстрее цели достигнешь? А может и нет. И что это тебе даст? У тебя есть статистика хотя бы по 100 сделкам - как часто снимает твои стопы когда проходит "необычный" объем и как часто ты достигаешь цели?

Твоя цель на начальном этапе - собрать статистику и понять - работают ли вообще твои сделки и какое у тебя мат. ожидание.

Потом уже будешь смотреть как лучше трейдить свой инструмент - какие стопы в среднем лучше использовать, где лучше выходить по целям и т.д. - но опять же, математически, а не потому что "что-то произошло".

"Что-то произошло" - не должно быть критерием выхода. Либо тебя выкидывает рынок, либо - ты достигаешь своих целей. Бинарный выбор.

Третьего не дано. Все остальное - от лукавого и есть не что иное как your inner devils.

Вообще, начни читать вот этот блог Nine Transitions - можешь прямо с первого дня - особенно по психологической составляющей и по разработке системы.

Наверное, один из самых грамотных чуваков в Инете, даже пограмотней Брукса с Ван Тарпом в некоторых вопросах будет.

[rvg]

Но возможно Power ты прав,что стоит писать цели.
Буду писать.
Золото, поставил лимит бай на 17623 стоп 17603 цель 17700

[Power]

Я принципиально с этим утверждением согласен, т.к. рынок - это прежде всего психология. Но, что касается денег, то уже давно заметил, что должны быть четко определены цели, к которым идти. Если делаешь 30% сделок верно, но прибыль к убытку 3\1 то можешь очень долго болтаться в ноль. Обратное произойдет, если соотношение поменяется даже 2\1. Причем не важно, говорим ли мы о дискрешнл или систем торговле, деньги идут отдельно.

Я и говорю - трейдинг по любому бинарный идет, дискреншл распространяется только на точку входа или если уже взял цель и хочешь подержать сделку подольше.

[Vladfx]

Я и говорю - трейдинг по любому бинарный идет, дискреншл распространяется только на точку входа или если уже взял цель и хочешь подержать сделку подольше.

Вот эта фраза "Либо тебя выкидывает рынок, либо - ты достигаешь своих целей. Бинарный выбор" мне нравится. Очень. И именно с этим тяжелее всего бороться. И Именно поэтому обычно самые лучшие сделки проходят, когда стоит безубыток и т\профит и ты идешь спать